PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMSX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMSX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

PIMSX управляется Virtus. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMSX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMSX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		0.09%6.08%5.90%7.16%-5.52%0.20%4.58%6.40%-0.53%3.93%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, PIMSX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

PIMSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.64%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.75%
10 лет*
3.18%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с PIMSX:
PIMSX с PBSMXPIMSX с SDMZXPIMSX с PIFZXPIMSX с VCSHPIMSX с vcshPIMSX с DBLSXPIMSX с PSTAX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий PIMSX и DHEAX

PIMSX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I

Доходность на риск

PIMSX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMSX
Ранг доходности на риск PIMSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMSX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMSXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

4.21

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

6.76

-3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

2.25

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

9.96

-6.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.67

38.15

-23.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMSX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMSX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMSX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMSXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

4.21

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

2.78

-1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.74

-0.45

Корреляция

Корреляция между PIMSX и DHEAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMSX и DHEAX

Дивидендная доходность PIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		4.33%4.77%4.60%3.66%2.77%1.89%2.92%3.18%3.16%3.23%3.16%3.18%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIMSX и DHEAX

Максимальная просадка PIMSX за все время составила -18.10%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMSX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMSXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.10%

-12.34%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-0.50%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.06%

-5.06%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.19%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.82%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.13%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMSX и DHEAX

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMSXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.43%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.80%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

1.19%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

1.51%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.69%

2.29%

+0.40%