PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIMIX с FJTDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX).

PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. FJTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIMIX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.92%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		0.55%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 0.55%.

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.10%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FCNVXFJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FBNDFJTDX с FLDR

Сравнение комиссий PIMIX и FJTDX

PIMIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Доходность на риск

PIMIX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXFJTDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

3.21

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

11.70

-9.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

4.96

-3.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

15.13

-13.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

67.60

-59.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FJTDX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXFJTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.21

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

2.49

-1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

2.37

-0.81

Корреляция

Корреляция между PIMIX и FJTDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и FJTDX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FJTDX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.11%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и FJTDX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и FJTDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIMIXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-1.90%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-0.30%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-0.90%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.10%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.08%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.07%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и FJTDX

PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIMIXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.10%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

0.87%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

1.35%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

1.41%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

1.27%

+2.93%