Сравнение PILL с NTSD
PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. PILL is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PILL charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности PILL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PILL
- 1 день
- 8.24%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 123.35%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- -10.52%
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PILL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 18.79% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between PILL and NTSD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PILL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
PILL
NTSD
Сравнение PILL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PILL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PILL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 5.46 | -5.57 |
Просадки
Сравнение просадок PILL и NTSD
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PILL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -5.20% | -83.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.31% | -0.04% | -66.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -0.83% | -57.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PILL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 24.10% | +38.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 24.10% | +36.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.83% | 24.10% | +39.73% |
Сравнение комиссий PILL и NTSD
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и NTSD
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.64% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PILL and NTSD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.
PILL has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для PILL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор