Сравнение PIGDX с SAHMX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 15.06%/yr for SAHMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и SAHMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PIGDX показывает доходность 12.82%, а SAHMX немного выше – 13.44%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
SAHMX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 6.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и SAHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
SAHMX SA International Value Fund | 13.44% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
Correlation
The correlation between PIGDX and SAHMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between PIGDX and SAHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск
PIGDX
SAHMX
Сравнение PIGDX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | SAHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.51 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.04 | -5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 13.37 | -14.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и SAHMX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и SAHMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -66.58% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -8.72% | -70.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -14.85% | -64.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -25.10% | -54.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -0.50% | -76.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -16.10% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 2.55% | +53.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и SAHMX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с SA International Value Fund (SAHMX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | SAHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 3.42% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 9.76% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 12.37% | +70.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 15.41% | +23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 16.07% | +14.82% |
Сравнение комиссий PIGDX и SAHMX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и SAHMX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
SAHMX SA International Value Fund | 4.72% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and SAHMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to SAHMX (3.42%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs SAHMX's -66.58%.
SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и SAHMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор