Сравнение PIGDX с DCINX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -23.17%/yr vs 13.76%/yr for DCINX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PIGDX charges 0.84%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и DCINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 18.46%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 25.59%.
PIGDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- -73.00%
- 1 год
- -71.71%
- 3 года*
- -29.43%
- 5 лет*
- -23.17%
- 10 лет*
- —
DCINX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 25.59%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 51.95%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение доходности по годам PIGDX и DCINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 18.46% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
DCINX Dunham International Stock Fund | 25.59% | 46.37% | 7.65% | 15.98% | -14.67% | 9.70% | 19.86% | 18.14% | -14.27% | 23.58% |
Correlation
The correlation between PIGDX and DCINX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between PIGDX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. DCINX — Ранг доходности на риск
PIGDX
DCINX
Сравнение PIGDX c DCINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGDX | DCINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.59 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.41 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 17.70 | -19.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGDX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 3.31 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.90 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.35 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и DCINX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и DCINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -61.79% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -11.91% | -66.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -13.74% | -65.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -31.18% | -48.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.67% | -0.61% | -75.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -12.85% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | 2.96% | +46.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и DCINX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Dunham International Stock Fund (DCINX) имеют волатильность 5.51% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.52% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 147.00% | 13.48% | +133.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.92% | 15.90% | +66.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 15.40% | +23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 16.52% | +14.43% |
Сравнение комиссий PIGDX и DCINX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и DCINX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 8.72% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and DCINX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCINX has higher volatility (5.52%) compared to PIGDX (5.51%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs DCINX's -61.79%.
DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и DCINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор