Сравнение PIGDX с DCINX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 14.00%/yr for DCINX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PIGDX charges 0.84%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и DCINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIGDX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 22.83%.
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
DCINX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 22.83%
- 1 год
- 41.97%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 12.33%
- Всё время*
- 6.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и DCINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
DCINX Dunham International Stock Fund | 22.83% | 46.37% | 7.65% | 15.98% | -14.67% | 9.70% | 19.86% | 18.14% | -14.27% | 24.40% |
Correlation
The correlation between PIGDX and DCINX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between PIGDX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. DCINX — Ранг доходности на риск
PIGDX
DCINX
Сравнение PIGDX c DCINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | DCINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.42 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.56 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 13.29 | -14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и DCINX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и DCINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -61.79% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -11.91% | -66.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -13.74% | -65.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -31.18% | -48.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -3.37% | -73.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -12.79% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 3.19% | +52.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и DCINX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Dunham International Stock Fund (DCINX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 6.42% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 15.90% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 17.93% | +64.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 15.80% | +23.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 16.51% | +14.38% |
Сравнение комиссий PIGDX и DCINX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и DCINX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 8.91% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and DCINX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to DCINX (6.42%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs DCINX's -61.79%.
DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и DCINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор