Сравнение PIFZX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFZX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFZX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | -0.26% | 6.66% | 4.47% | 6.20% | -6.85% | -0.60% | 5.44% | 6.76% | 0.62% | 2.23% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFZX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции PIFZX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.74% соответственно.
PIFZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.50%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFZX и STBFX
PIFZX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
PIFZX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
PIFZX
STBFX
Сравнение PIFZX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFZX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.93 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.08 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 6.79 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 17.29 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFZX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.23 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PIFZX и STBFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFZX и STBFX
Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | 3.73% | 3.99% | 3.22% | 2.85% | 2.24% | 1.99% | 2.49% | 2.85% | 2.83% | 2.77% | 2.65% | 2.82% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок PIFZX и STBFX
Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFZX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -6.79% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.60% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.46% | -6.68% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.46% | -6.79% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.41% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.62% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.24% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFZX и STBFX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеют волатильность 0.78% и 0.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFZX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.77% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.43% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 2.13% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.25% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.00% | +0.66% |