Сравнение PIFI с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
PIFI и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PIFI и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIFI и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.02% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -1.33% | 0.10% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PIFI показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.10%.
PIFI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIFI и BBAG
PIFI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.
Доходность на риск
PIFI vs. BBAG — Ранг доходности на риск
PIFI
BBAG
Сравнение PIFI c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIFI | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.95 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.33 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.73 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 4.65 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIFI | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.95 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.02 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PIFI и BBAG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIFI и BBAG
Дивидендная доходность PIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности BBAG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок PIFI и BBAG
Максимальная просадка PIFI за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFI и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIFI | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -18.73% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -2.61% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.41% | -18.06% | +7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.91% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -6.30% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.97% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIFI и BBAG
Текущая волатильность для ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) составляет 1.11%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что PIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIFI | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.83% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 2.71% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 4.47% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 5.90% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.51% | 5.84% | -2.33% |