PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIEQ с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIEQ с CIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIEQ (Principal International Equity ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PIEQ is actively managed, while CIL is passively managed. Over the past year, PIEQ returned 30.43% vs 17.37% for CIL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIEQ charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности PIEQ и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal International Equity ETF (PIEQ) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIEQ показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

PIEQ

1 день
-0.98%
1 месяц
5.10%
С начала года
9.95%
6 месяцев
12.14%
1 год
30.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIEQ и CIL

2026 (YTD)20252024
PIEQ
Principal International Equity ETF		9.95%38.10%-2.95%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%-3.56%

Correlation

The correlation between PIEQ and CIL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.66

The correlation between PIEQ and CIL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal International Equity ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с PIEQ:
PIEQ с JHIDPIEQ с PSETPIEQ с USMCPIEQ с PATNPIEQ с PQDIPIEQ с FPXIPIEQ с GSG
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTI

Доходность на риск

PIEQ vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIEQ
Ранг доходности на риск PIEQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIEQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIEQ c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity ETF (PIEQ) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIEQCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.24

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.22

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.95

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

16.75

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIEQ vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIEQ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIEQ и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIEQCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.43

+1.20

Просадки

Сравнение просадок PIEQ и CIL

Максимальная просадка PIEQ за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQ и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIEQCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-36.27%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-4.60%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.58%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-6.56%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.07%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PIEQ и CIL

Principal International Equity ETF (PIEQ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIEQCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

0.00%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

4.23%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

8.19%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.49%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

17.17%

+0.20%

Сравнение комиссий PIEQ и CIL

PIEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIEQ и CIL

Дивидендная доходность PIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CIL в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
PIEQ
Principal International Equity ETF		1.17%1.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIEQ and CIL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIEQ has higher volatility (5.40%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, PIEQ dropped -15.17% vs CIL's -36.27%.

On 1-year performance, PIEQ leads with 30.43% vs 17.37% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PIEQ has performed better with a 30.43% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for PIEQ.

CIL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.17% for PIEQ.

They also come from different issuers: Principal and Crestview. Their fees differ too: 0.48% for PIEQ and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIEQ и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор