Сравнение PIEQ с BIL
PIEQ (Principal International Equity ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Principal, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. PIEQ is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, PIEQ returned 30.43% vs 3.87% for BIL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PIEQ charges 0.48%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности PIEQ и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEQ показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%.
PIEQ
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам PIEQ и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 9.95% | 38.10% | -2.95% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 0.69% |
Correlation
The correlation between PIEQ and BIL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEQ vs. BIL — Ранг доходности на риск
PIEQ
BIL
Сравнение PIEQ c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity ETF (PIEQ) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIEQ | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -171.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 87.91 | -86.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 355.35 | -352.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 2,817.77 | -2,804.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEQ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 19.71 | -17.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 13.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 2.78 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок PIEQ и BIL
Максимальная просадка PIEQ за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQ и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEQ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -0.78% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -0.01% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.26% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.00% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQ и BIL
Principal International Equity ETF (PIEQ) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEQ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 0.05% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 0.13% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 0.20% | +15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 0.26% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 0.26% | +17.11% |
Сравнение комиссий PIEQ и BIL
PIEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQ и BIL
Дивидендная доходность PIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
PIEQ Principal International Equity ETF | 1.17% | 1.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIEQ and BIL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIEQ has higher volatility (5.40%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, PIEQ dropped -15.17% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, PIEQ leads with 30.43% vs 3.87% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIEQ has performed better with a 30.43% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.48% for PIEQ.
BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.17% for PIEQ.
PIEQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Principal and State Street. Their fees differ too: 0.48% for PIEQ and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIEQ и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор