Сравнение PIEFX с SFENX
PIEFX (Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) are both mutual funds - PIEFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Federated, while SFENX is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index. Over the past 5 years, PIEFX returned 5.07%/yr vs 10.22%/yr for SFENX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIEFX charges 0.98%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.
Доходность
Сравнение доходности PIEFX и SFENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEFX показывает доходность 28.17%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 12.96%.
PIEFX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -9.79%
- 6 месяцев
- 17.98%
- С начала года
- 28.17%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.68%
SFENX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 9.87%
- Всё время*
- 8.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIEFX и SFENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEFX Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund | 28.17% | 36.22% | 11.90% | 4.79% | -30.60% | 0.31% | 49.73% | 23.04% | -22.17% | 36.82% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund | 12.96% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -9.96% | 13.65% |
Correlation
The correlation between PIEFX and SFENX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between PIEFX and SFENX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEFX vs. SFENX — Ранг доходности на риск
PIEFX
SFENX
Сравнение PIEFX c SFENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIEFX | SFENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.63 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 7.97 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIEFX и SFENX
Максимальная просадка PIEFX за все время составила -48.43%, примерно равная максимальной просадке SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEFX и SFENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEFX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.43% | -47.19% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -9.45% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.32% | -16.51% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -29.26% | -17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -3.68% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -12.82% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.11% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEFX и SFENX
Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEFX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 4.59% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 11.99% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 14.23% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 15.55% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.78% | +3.60% |
Сравнение комиссий PIEFX и SFENX
PIEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEFX и SFENX
Дивидендная доходность PIEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SFENX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEFX Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund | 1.33% | 1.70% | 1.12% | 0.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 2.01% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund | 3.48% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
PIEFX and SFENX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIEFX has higher volatility (11.18%) compared to SFENX (4.59%). In terms of maximum drawdown, PIEFX dropped -48.43% vs SFENX's -47.19%.
PIEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIEFX и SFENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор