PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
US31423A5983
CUSIP
31423A598
Эмитент
Federated
Дата выпуска
30 мар. 2017 г.
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund

Доходность

График доходности PIEFX

Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX) прибавил 36.7% с начала года. Текущая цена акции PIEFX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PIEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,406.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX) показал доход в 36.70% с начала года и 63.06% за последние 12 месяцев.


Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund

1 день
-0.36%
1 месяц
5.20%
С начала года
36.70%
6 месяцев
38.47%
1 год
63.06%
3 года*
27.51%
5 лет*
7.05%
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PIEFX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PIEFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202614.90%1.72%-11.86%16.71%14.85%-1.00%36.70%
20254.82%0.32%-0.00%1.01%3.98%7.12%0.22%3.40%10.56%1.71%-3.11%2.00%36.22%
2024-4.02%6.78%3.07%0.28%2.28%3.85%-0.84%2.42%4.09%-1.54%-2.56%-1.94%11.90%
202312.33%-7.18%4.74%-3.83%-2.83%3.13%4.92%-6.06%-4.26%-3.30%7.53%1.46%4.79%
2022-6.17%-6.08%-4.09%-7.74%2.28%-5.44%-1.39%-1.62%-13.65%-3.97%17.16%-2.36%-30.60%
20215.46%-0.65%-4.51%5.03%0.95%6.33%-5.16%3.63%-5.54%2.20%-4.85%-1.49%0.31%

Метрики бенчмарка

Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund has an annualized alpha of 31.67%, beta of 0.97, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2017.

  • This fund captured 212.93% of S&P 500 Index gains and 139.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • R2 of 0.29 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа
31.67%
Бета
0.97
0.29
Участие в росте
212.93%
Участие в снижении
139.88%

Комиссия

Комиссия PIEFX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PIEFX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск PIEFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIEFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIEFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIEFX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIEFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIEFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund (PIEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PIEFXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.46

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.35$0.35$0.17$0.09$0.13$0.00$0.00$0.05$0.21$0.06

Дивидендный доход

1.25%1.70%1.12%0.63%0.99%0.00%0.00%0.42%2.01%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 48.43%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 791 торговую сессию.

Текущая просадка Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund составляет 1.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-48.43%окт. 2022 г.
1y 8mo3y 2mo
4y 10moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г.
Обвал COVID2020
-36.90%март 2020 г.
2y 1mo4mo 12d
2y 6moянв. 2018 г. - июль 2020 г.
Коррекция 2026 года2026
-13.67%март 2026 г.
1mo 2d17d
1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2021 года2021
-6.38%янв. 2021 г.
3d11d
14dянв. 2021 г. - февр. 2021 г.
Откат 2020 года2020
-5.92%сент. 2020 г.
21d14d
1mo 5dсент. 2020 г. - окт. 2020 г.

Показатели просадок


PIEFXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-9.10%

-39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.97%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-1.13%

-18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PIEFX

Добавьте Federated Hermes Emerging Markets Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PIEFX