Сравнение PICB с SXRM.DE
PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index, while SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICB returned 0.82%/yr vs 0.67%/yr for SXRM.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PICB charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.
Доходность
Сравнение доходности PICB и SXRM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PICB показывает доходность -0.57%, а SXRM.DE немного ниже – -0.59%. За последние 10 лет акции PICB превзошли акции SXRM.DE по среднегодовой доходности: 0.82% против 0.67% соответственно.
PICB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 0.82%
SXRM.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.67%
Сравнение доходности по годам PICB и SXRM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -0.57% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.59% | 8.56% | -0.51% | 3.57% | -14.86% | -3.03% | 9.73% | 9.02% | 0.39% | 2.66% |
Correlation
The correlation between PICB and SXRM.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between PICB and SXRM.DE shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICB vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск
PICB
SXRM.DE
Сравнение PICB c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICB | SXRM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.93 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 2.74 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICB и SXRM.DE
Максимальная просадка PICB за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки SXRM.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICB и SXRM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICB | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -23.31% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -4.02% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.76% | -7.24% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -20.90% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -23.31% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -10.34% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -6.45% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.37% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICB и SXRM.DE
Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что PICB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICB | SXRM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 1.86% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 3.41% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 4.60% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.20% | 7.38% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 6.30% | +3.76% |
Сравнение комиссий PICB и SXRM.DE
PICB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICB и SXRM.DE
Дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.34% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PICB and SXRM.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.
PICB is categorized as Corporate Bonds, while SXRM.DE is Government Bonds. PICB tracks S&P International Corporate Bond Index, while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PICB and 0.07% for SXRM.DE.
Подберите оптимальное распределение для PICB и SXRM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор