PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIAMX с NCOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIAMX с NCOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) and NCOIX (Nuveen High Yield Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, PIAMX returned 4.10%/yr vs 5.99%/yr for NCOIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIAMX charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for NCOIX.

Доходность

Сравнение доходности PIAMX и NCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIAMX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у NCOIX с доходностью 2.43%.

PIAMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.70%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

NCOIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.77%
1 год
9.30%
3 года*
11.37%
5 лет*
5.99%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIAMX и NCOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		0.79%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%
NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund		2.43%9.61%9.44%17.36%-9.98%6.64%2.08%12.79%-0.51%

Correlation

The correlation between PIAMX and NCOIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.71

The correlation between PIAMX and NCOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA High Yield (MACS) Fund

Nuveen High Yield Income Fund

Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с TRBUXPIAMX с JEPAXPIAMX с HYBBPIAMX с FSREXPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX
Часто сравнивают с NCOIX:
NCOIX с CRDOXNCOIX с NVLIXNCOIX с NHMRXNCOIX с NPSRXNCOIX с RPHIXNCOIX с FOCIXNCOIX с FASEX

Доходность на риск

PIAMX vs. NCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NCOIX
Ранг доходности на риск NCOIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCOIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCOIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIAMX c NCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) и Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIAMXNCOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.77

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
5.34

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.70

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

4.20

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

21.96

-18.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIAMX vs. NCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIAMX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа NCOIX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIAMX и NCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIAMXNCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.77

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.18

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.16

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PIAMX и NCOIX

Максимальная просадка PIAMX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки NCOIX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIAMX и NCOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIAMXNCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-23.02%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.29%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-4.15%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-14.41%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.17%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.31%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.44%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PIAMX и NCOIX

Текущая волатильность для PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) составляет 0.68%, в то время как у Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что PIAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIAMXNCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.97%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.65%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

3.48%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

5.09%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

5.63%

-1.40%

Сравнение комиссий PIAMX и NCOIX

PIAMX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NCOIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIAMX и NCOIX

Дивидендная доходность PIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что меньше доходности NCOIX в 8.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCOIX
Nuveen High Yield Income Fund		8.15%9.10%7.41%10.49%5.79%5.12%5.51%5.38%6.28%6.88%7.29%7.59%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.90%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PIAMX and NCOIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCOIX has higher volatility (0.97%) compared to PIAMX (0.68%). In terms of maximum drawdown, PIAMX dropped -18.15% vs NCOIX's -23.02%.

NCOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIAMX и NCOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор