Сравнение NCOIX с NPSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).
NCOIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NCOIX и NPSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCOIX и NPSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCOIX Nuveen High Yield Income Fund | 0.05% | 9.61% | 9.44% | 17.36% | -9.98% | 6.64% | 2.08% | 12.79% | -0.60% | 6.17% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NCOIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции NCOIX превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 6.75% против 5.31% соответственно.
NCOIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 6.75%
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCOIX и NPSRX
И NCOIX, и NPSRX имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
NCOIX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск
NCOIX
NPSRX
Сравнение NCOIX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCOIX | NPSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.15 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 2.98 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.42 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 9.75 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCOIX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.73 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.49 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между NCOIX и NPSRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCOIX и NPSRX
Дивидендная доходность NCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности NPSRX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCOIX Nuveen High Yield Income Fund | 8.42% | 9.10% | 7.41% | 10.49% | 5.79% | 5.12% | 5.51% | 5.38% | 6.28% | 6.88% | 7.29% | 7.59% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок NCOIX и NPSRX
Максимальная просадка NCOIX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCOIX и NPSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCOIX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.02% | -62.52% | +39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.46% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -17.65% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.02% | -26.47% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.45% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -4.85% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.86% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCOIX и NPSRX
Nuveen High Yield Income Fund (NCOIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что NCOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCOIX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.59% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.34% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 3.71% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.97% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 6.32% | -0.69% |