PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с HYSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с HYSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и HYSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%16.14%-1.25%7.79%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PHYZX превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 6.13% против 4.90% соответственно.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM

Сравнение комиссий PHYZX и HYSZX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.

HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z

Доходность на риск

PHYZX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXHYSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.80

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.68

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.45

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

10.13

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. HYSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSZX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXHYSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.02

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.13

+0.06

Корреляция

Корреляция между PHYZX и HYSZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и HYSZX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности HYSZX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и HYSZX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и HYSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXHYSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-18.31%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.39%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-9.77%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

-18.31%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.42%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.20%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.58%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и HYSZX

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXHYSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.11%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

1.94%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.10%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

3.83%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

4.21%

+1.31%