PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYZX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYZX с CCLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).

PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYZX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYZX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		-0.78%9.04%8.37%12.23%-12.31%5.83%7.73%6.77%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

PHYZX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.22%
1 год
6.36%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.13%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class Z

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с PHYZX:
PHYZX с JMSIXPHYZX с APDFXPHYZX с FRFZXPHYZX с ICMUXPHYZX с MNHAXPHYZX с SEIXPHYZX с VEA
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Сравнение комиссий PHYZX и CCLFX

PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z

Доходность на риск

PHYZX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYZX
Ранг доходности на риск PHYZX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYZX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYZXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

8.00

-6.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

16.02

-13.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

5.88

-4.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

16.71

-14.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

101.37

-91.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYZX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYZX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYZX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYZXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

8.00

-6.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

5.15

-4.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

4.53

-3.34

Корреляция

Корреляция между PHYZX и CCLFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYZX и CCLFX

Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYZX
PGIM High Yield Fund Class Z		6.47%6.95%7.37%7.00%6.15%6.08%8.35%6.21%6.55%6.25%6.36%6.93%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYZX и CCLFX

Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и CCLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYZXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-3.91%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.38%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-2.25%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.09%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-0.16%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.08%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYZX и CCLFX

PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYZXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.23%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

0.65%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

0.97%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

1.74%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

1.89%

+3.63%