Сравнение PHYSX с MHCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIA High Yield Fund (PHYSX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX).
PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYSX и MHCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYSX и MHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | -1.98% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -2.77% | 8.04% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | -0.62% | 6.44% | 6.90% | 11.27% | 42.57% | 5.10% | 4.82% | 12.76% | -1.92% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYSX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у MHCAX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции PHYSX уступали акциям MHCAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 10.09% соответственно.
PHYSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.46%
MHCAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYSX и MHCAX
PHYSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MHCAX в 0.95%.
Доходность на риск
PHYSX vs. MHCAX — Ранг доходности на риск
PHYSX
MHCAX
Сравнение PHYSX c MHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIA High Yield Fund (PHYSX) и MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYSX | MHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.64 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.19 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.42 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.58 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 7.50 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYSX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.64 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.56 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.77 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PHYSX и MHCAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYSX и MHCAX
Дивидендная доходность PHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности MHCAX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.95% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 5.62% | 6.06% | 5.90% | 5.56% | 40.91% | 5.00% | 5.52% | 5.58% | 5.94% | 6.20% | 5.69% | 6.72% |
Просадки
Сравнение просадок PHYSX и MHCAX
Максимальная просадка PHYSX за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки MHCAX в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYSX и MHCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYSX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -29.62% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -2.89% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -11.74% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.86% | -18.98% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -1.48% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.15% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.61% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYSX и MHCAX
PIA High Yield Fund (PHYSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYSX | MHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.95% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.63% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 2.99% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 25.35% | -21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 18.23% | -14.14% |