PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYPX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYPX с FAGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYPX (PACE High Yield Investments) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PHYPX returned 5.32%/yr vs 8.08%/yr for FAGIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYPX charges 0.91%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности PHYPX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE High Yield Investments (PHYPX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYPX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции PHYPX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.32% против 8.08% соответственно.

PHYPX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.32%
1 год
7.29%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
5.32%

FAGIX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.01%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.11%
3 года*
13.29%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYPX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYPX
PACE High Yield Investments		1.70%7.86%8.08%12.77%-11.38%3.64%7.22%12.38%-2.88%7.62%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.24%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between PHYPX and FAGIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.69

The correlation between PHYPX and FAGIX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE High Yield Investments

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с PHYPX:
PHYPX с FIQTXPHYPX с VWEAXPHYPX с FOCIXPHYPX с MDHVXPHYPX с CWFIXPHYPX с CCLFXPHYPX с FAHCX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

PHYPX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYPX
Ранг доходности на риск PHYPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYPX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE High Yield Investments (PHYPX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYPXFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
3.02

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.41

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.60

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.25

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

22.15

-16.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYPX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYPX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYPX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYPXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.02

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.07

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.88

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PHYPX и FAGIX

Максимальная просадка PHYPX за все время составила -27.27%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYPX и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYPXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.27%

-37.97%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-3.49%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-7.26%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-15.42%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.69%

-28.45%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.17%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-6.98%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.82%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYPX и FAGIX

Текущая волатильность для PACE High Yield Investments (PHYPX) составляет 0.79%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PHYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYPXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.90%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

4.85%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

6.08%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

6.59%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

7.82%

-2.70%

Сравнение комиссий PHYPX и FAGIX

PHYPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYPX и FAGIX

Дивидендная доходность PHYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности FAGIX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
PHYPX
PACE High Yield Investments		6.27%6.18%6.34%6.15%5.77%5.97%5.33%5.72%6.15%5.54%5.75%6.02%

Часто задаваемые вопросы

PHYPX and FAGIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGIX has higher volatility (1.90%) compared to PHYPX (0.79%). In terms of maximum drawdown, PHYPX dropped -27.27% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYPX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор