PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с XHYE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).

PHYL и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYL и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYL и XHYE

2026 (YTD)2025202420232022
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		-0.40%9.65%8.45%11.91%-7.54%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.70%6.73%7.46%11.49%-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.

PHYL

1 день
0.29%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.48%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.26%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с PTRBPHYL с FNGD
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH

Сравнение комиссий PHYL и XHYE

PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Доходность на риск

PHYL vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLXHYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.29

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.77

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.48

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

6.58

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа XHYE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.29

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.83

-0.14

Корреляция

Корреляция между PHYL и XHYE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и XHYE

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности XHYE в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		7.18%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и XHYE

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и XHYE.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYLXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-8.87%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-5.69%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.27%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.47%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.28%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и XHYE

PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PHYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYLXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.01%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.52%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

6.41%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

7.73%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

7.73%

-0.01%