PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYIX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYIX с PGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYIX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYIX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYIX
Putnam High Yield Fund		-0.70%8.57%7.87%11.95%-11.85%8.32%5.50%14.02%-3.75%6.76%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%

Доходность по периодам

С начала года, PHYIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции PHYIX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 5.56% против 16.81% соответственно.

PHYIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.95%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.56%

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam High Yield Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PHYIX:
PHYIX с VEAPHYIX с FHYSXPHYIX с PGTYXPHYIX с XILSXPHYIX с PMYYXPHYIX с CPMPXPHYIX с VWEAX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий PHYIX и PGOYX

PHYIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PGOYX в 0.65%.

PHYIX
Putnam High Yield Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PHYIX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYIX
Ранг доходности на риск PHYIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYIX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYIXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.71

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.18

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.98

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

3.34

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYIX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYIX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYIX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYIXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.71

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.80

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.32

+0.93

Корреляция

Корреляция между PHYIX и PGOYX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYIX и PGOYX

Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PGOYX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYIX
Putnam High Yield Fund		5.65%5.92%7.84%5.46%5.04%7.41%4.56%4.89%5.30%5.16%5.54%5.53%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PHYIX и PGOYX

Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYIXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-76.03%

+44.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-16.34%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-34.01%

+18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-34.01%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-13.24%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-31.72%

+26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

4.78%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYIX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam High Yield Fund (PHYIX) составляет 1.71%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYIXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.88%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

12.72%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

22.41%

-18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

21.68%

-16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

21.15%

-15.89%