PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYIX с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYIX с CPMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).

PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYIX и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYIX и CPMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYIX
Putnam High Yield Fund		-0.70%8.57%7.87%11.95%-11.85%8.32%5.50%14.02%-3.75%6.76%
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%13.43%6.82%-1.19%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, PHYIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PHYIX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 5.56% против 4.32% соответственно.

PHYIX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.95%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.56%

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.44%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam High Yield Fund

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с PHYIX:
PHYIX с VEAPHYIX с XILSXPHYIX с FHYSXPHYIX с PGTYXPHYIX с PMYYXPHYIX с FAGIXPHYIX с VWEAX
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с FYAIXCPMPX с KHYAXCPMPX с LSIOXCPMPX с THHYXCPMPX с DCHYXCPMPX с MDHVX

Сравнение комиссий PHYIX и CPMPX

PHYIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
PHYIX
Putnam High Yield Fund

Доходность на риск

PHYIX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYIX
Ранг доходности на риск PHYIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYIX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYIXCPMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.37

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

5.48

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.89

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.84

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

18.86

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYIX vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYIX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа CPMPX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYIX и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYIXCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.37

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.69

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.10

+0.16

Корреляция

Корреляция между PHYIX и CPMPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYIX и CPMPX

Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности CPMPX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYIX
Putnam High Yield Fund		5.65%5.92%7.84%5.46%5.04%7.41%4.56%4.89%5.30%5.16%5.54%5.53%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Просадки

Сравнение просадок PHYIX и CPMPX

Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и CPMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYIXCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-8.87%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-1.31%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-8.13%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-8.13%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.83%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-1.87%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.34%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYIX и CPMPX

Putnam High Yield Fund (PHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYIXCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.70%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

1.38%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

1.90%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

3.83%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

3.13%

+2.13%