Сравнение PHYD с VGHY
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYD показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у VGHY с доходностью 1.44%.
PHYD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.49% | 2.14% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
Correlation
The correlation between PHYD and VGHY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. VGHY — Ранг доходности на риск
PHYD
VGHY
Сравнение PHYD c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYD | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYD | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.08 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок PHYD и VGHY
Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.33% | -2.66% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.24% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.45% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 4.28% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 4.28% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.59% | 4.28% | +0.31% |
Сравнение комиссий PHYD и VGHY
PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и VGHY
Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности VGHY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.02% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and VGHY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 3.98% for VGHY.
They also come from different issuers: Putnam and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор