PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYD с IBHJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYD с IBHJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while IBHJ is passively managed. Over the past 3 years, PHYD returned 8.72%/yr vs 9.08%/yr for IBHJ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for IBHJ.

Доходность

Сравнение доходности PHYD и IBHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYD показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у IBHJ с доходностью 2.07%.

PHYD

1 день
0.17%
1 месяц
-0.52%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.40%
1 год
6.95%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHJ

1 день
-0.03%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
6.50%
3 года*
9.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYD и IBHJ

2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.32%8.84%7.35%8.02%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		2.07%9.28%7.32%8.37%

Correlation

The correlation between PHYD and IBHJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between PHYD and IBHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG High Yield ETF -

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с HYSD
Часто сравнивают с IBHJ:
IBHJ с BINCIBHJ с IBHIIBHJ с AGGHIBHJ с HYBLIBHJ с MTBAIBHJ с BSJUIBHJ с SPHY

Доходность на риск

PHYD vs. IBHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c IBHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHYDIBHJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.57

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.30

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.66

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

11.83

+2.95

PHYD vs. IBHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYD на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа IBHJ равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYD и IBHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHYD и IBHJ

Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что меньше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и IBHJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYDIBHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.33%

-4.93%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-2.46%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.14%

-4.93%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.13%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-0.62%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.55%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и IBHJ

Текущая волатильность для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) составляет 1.07%, в то время как у iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что PHYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYDIBHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.17%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

3.29%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

4.16%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

5.91%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

5.91%

-1.33%

Сравнение комиссий PHYD и IBHJ

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBHJ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и IBHJ

Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности IBHJ в 6.64%

ПозицияTTM202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		6.64%6.64%6.87%3.66%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		8.52%6.63%6.80%6.15%

Часто задаваемые вопросы

PHYD and IBHJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHJ has higher volatility (1.17%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, PHYD dropped -4.33% vs IBHJ's -4.93%.

On 3-year performance, IBHJ leads with 9.08% vs 8.72% for PHYD. On fees, IBHJ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHJ has performed better with a 9.08% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHJ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.64% for IBHJ.

They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.35% for IBHJ.

PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYD и IBHJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор