PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHYD с IBHJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PHYD и IBHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PHYD

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBHJ

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
2.02%
С начала года
2.41%
1 год
6.68%
3 года*
8.45%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYD и IBHJ


2026 (YTD)202520242023
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
2.32%8.84%7.35%8.02%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
2.41%9.28%7.32%8.37%

Correlation

The correlation between PHYD and IBHJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between PHYD and IBHJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam ESG High Yield ETF -

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

PHYD vs. IBHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYD c IBHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PHYDIBHJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

PHYD vs. IBHJ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHYD и IBHJ


Загрузка графика...

Показатели просадок


PHYDIBHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYD и IBHJ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PHYDIBHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

Сравнение комиссий PHYD и IBHJ

PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBHJ в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYD и IBHJ

PHYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%.


ПозицияTTM202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
6.65%6.64%6.87%3.66%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -
8.52%6.63%6.80%6.15%

Часто задаваемые вопросы


PHYD and IBHJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBHJ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHJ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 6.65% for IBHJ.

They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.35% for IBHJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYD и IBHJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор