Сравнение PHTYX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTYX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -4.03% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 24.79% | -9.07% | 19.81% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHTYX показывает доходность -4.03%, а PTDIX немного ниже – -4.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHTYX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции PTDIX немного отстают с 9.48%.
PHTYX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.95%
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTYX и PTDIX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTYX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
PHTYX
PTDIX
Сравнение PHTYX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 4.85 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PHTYX и PTDIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и PTDIX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности PTDIX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 5.14% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и PTDIX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTYX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -54.38% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -9.72% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -25.43% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | -30.02% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -7.32% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -7.54% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.01% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и PTDIX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTYX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.17% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 7.34% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 12.99% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.44% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 13.79% | +0.96% |