Сравнение PHTYX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
PHTYX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTYX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | -0.81% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 8.35% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.42% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTYX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.42%.
PHTYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.35%
FRKMX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTYX и FRKMX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
PHTYX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
PHTYX
FRKMX
Сравнение PHTYX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.69 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.36 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.29 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.86 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PHTYX и FRKMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и FRKMX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FRKMX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 4.98% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.24% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и FRKMX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTYX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -16.04% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -3.42% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -16.04% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -2.29% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.64% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.88% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и FRKMX
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTYX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.07% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 2.94% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 4.63% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 5.22% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 5.13% | +9.64% |