Сравнение PHTYX с FFSZX
PHTYX (Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund) and FFSZX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PHTYX returned 9.67%/yr vs 10.72%/yr for FFSZX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PHTYX charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for FFSZX.
Доходность
Сравнение доходности PHTYX и FFSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHTYX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у FFSZX с доходностью 13.95%.
PHTYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.26%
FFSZX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHTYX и FFSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 10.47% | 18.54% | 16.13% | 19.35% | -18.26% | 18.37% | 15.78% | 7.99% |
FFSZX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 13.95% | 24.08% | 14.41% | 20.78% | -18.05% | 16.81% | 18.36% | 9.18% |
Correlation
The correlation between PHTYX and FFSZX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between PHTYX and FFSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHTYX vs. FFSZX — Ранг доходности на риск
PHTYX
FFSZX
Сравнение PHTYX c FFSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTYX | FFSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.29 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 14.70 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTYX | FFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.80 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PHTYX и FFSZX
Максимальная просадка PHTYX за все время составила -30.61%, примерно равная максимальной просадке FFSZX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTYX и FFSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHTYX | FFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -31.00% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -9.77% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | -15.36% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -27.17% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -5.81% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.18% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTYX и FFSZX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что PHTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHTYX | FFSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.27% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 10.55% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 12.76% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.02% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.05% | -2.24% |
Сравнение комиссий PHTYX и FFSZX
PHTYX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFSZX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTYX и FFSZX
Дивидендная доходность PHTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности FFSZX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSZX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 5.03% | 3.82% | 2.92% | 2.26% | 8.99% | 7.98% | 2.41% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHTYX Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund | 4.47% | 4.94% | 4.41% | 3.05% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PHTYX and FFSZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFSZX has higher volatility (4.27%) compared to PHTYX (3.20%). In terms of maximum drawdown, PHTYX dropped -30.61% vs FFSZX's -31.00%.
FFSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHTYX и FFSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор