Сравнение PHTUX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -0.83% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.22% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
PHTUX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 10.77%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и PADLX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTUX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
PHTUX
PADLX
Сравнение PHTUX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.46 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.25 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 9.74 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и PADLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и PADLX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 4.90% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и PADLX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -18.87% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -3.63% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -18.87% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -2.66% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.95% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.07% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и PADLX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.04% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 3.28% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 5.82% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 6.63% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 7.55% | +7.96% |