Сравнение PHTNX с URTRX
PHTNX (Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund) and URTRX (USAA Target Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, PHTNX returned 8.71%/yr vs 7.96%/yr for URTRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PHTNX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for URTRX.
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и URTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции PHTNX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 8.71% против 7.96% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.71%
URTRX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам PHTNX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 6.61% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 7.71% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Correlation
The correlation between PHTNX and URTRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between PHTNX and URTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHTNX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PHTNX
URTRX
Сравнение PHTNX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.33 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 14.39 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.61 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и URTRX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и URTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHTNX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -34.10% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -5.29% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -9.12% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -19.52% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -23.56% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.42% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -4.15% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.22% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и URTRX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеют волатильность 2.48% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHTNX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.54% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 5.82% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 7.16% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 9.69% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 10.35% | +0.88% |
Сравнение комиссий PHTNX и URTRX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и URTRX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности URTRX в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.33% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.29% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PHTNX and URTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URTRX has higher volatility (2.54%) compared to PHTNX (2.48%). In terms of maximum drawdown, PHTNX dropped -24.52% vs URTRX's -34.10%.
URTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHTNX и URTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор