Сравнение PHTNX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | -1.13% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции PHTNX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 7.95% против 7.32% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
URTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и URTRX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTNX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PHTNX
URTRX
Сравнение PHTNX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.99 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.75 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.22 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и URTRX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности URTRX в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.86% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и URTRX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -34.10% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -6.63% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -19.52% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -23.56% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.29% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -4.19% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.41% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и URTRX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.09% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 5.24% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 8.78% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 9.65% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 10.32% | +0.88% |