Сравнение PHTNX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHTNX имеют среднегодовую доходность 7.95%, а акции PMTIX немного впереди с 8.05%.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и PMTIX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTNX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
PHTNX
PMTIX
Сравнение PHTNX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.41 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 5.30 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.95 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и PMTIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и PMTIX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и PMTIX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -52.14% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -7.49% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -23.05% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -25.87% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.85% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -6.83% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.59% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и PMTIX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеют волатильность 3.32% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.33% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 5.61% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 9.78% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 10.53% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 11.19% | +0.01% |