Сравнение PHTNX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 6.81% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -0.48% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью -0.48%.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
FRKMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и FRKMX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
PHTNX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
PHTNX
FRKMX
Сравнение PHTNX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.59 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.20 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.13 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.58 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и FRKMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и FRKMX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FRKMX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.27% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и FRKMX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -16.04% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -3.42% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -16.04% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.17% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.64% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.85% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и FRKMX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.96% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 2.86% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 4.58% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 5.22% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 5.13% | +6.07% |