Сравнение PHTNX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
PHTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTNX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTNX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | -2.64% | 14.41% | 11.06% | 14.92% | -16.76% | 13.88% | 14.74% | 20.92% | -7.30% | 16.81% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.78% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTNX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции PHTNX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 7.95% против 3.85% соответственно.
PHTNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 7.95%
FIKFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTNX и FIKFX
PHTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTNX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
PHTNX
FIKFX
Сравнение PHTNX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTNX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.11 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.99 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 8.39 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.95 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PHTNX и FIKFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTNX и FIKFX
Дивидендная доходность PHTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FIKFX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTNX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund | 4.74% | 4.62% | 3.71% | 3.42% | 8.05% | 5.40% | 4.44% | 3.70% | 3.79% | 2.52% | 2.28% | 1.68% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.44% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок PHTNX и FIKFX
Максимальная просадка PHTNX за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTNX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -15.03% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -3.32% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -15.03% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.52% | -15.03% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.09% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -1.73% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.79% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTNX и FIKFX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund (PHTNX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PHTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTNX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.87% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 2.76% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 4.34% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 5.06% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 4.39% | +6.81% |