Сравнение PHTJX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -1.10% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PHTJX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 8.90% против 12.02% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.90%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и PQIAX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
PHTJX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
PHTJX
PQIAX
Сравнение PHTJX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.60 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.50 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.81 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и PQIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и PQIAX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.74% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и PQIAX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -54.68% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -11.77% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -21.22% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -37.67% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.21% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -7.04% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.60% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и PQIAX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.01% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 8.14% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 15.55% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 15.28% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 16.41% | -3.92% |