Сравнение PHTJX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -3.09% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции PHTJX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.23% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 8.68%
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и PLTZX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTJX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
PHTJX
PLTZX
Сравнение PHTJX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.81 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.24 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.59 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.81 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и PLTZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и PLTZX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности PLTZX в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.83% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и PLTZX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -34.01% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -11.51% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -26.79% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -34.01% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -8.70% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.67% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.35% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и PLTZX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) составляет 3.73%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.98% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 8.88% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 15.74% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 15.38% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 15.93% | -3.46% |