PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHT с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHT с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHT (Pioneer High Income Fund, Inc.) is a stock, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer High Income Fund, Inc. (PHT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PHT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHT и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		0.00%12.78%18.21%21.32%-25.86%17.70%3.74%30.72%-10.54%2.93%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between PHT and BND is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.03

The correlation between PHT and BND shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer High Income Fund, Inc.

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с PHT:
PHT с PHYSXPHT с VWEHXPHT с SGOVPHT с BITPHT с BRHYXPHT с FFRHXPHT с VIG
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

PHT vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHT
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Income Fund, Inc. (PHT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PHT vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHTBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок PHT и BND

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.58%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PHT и BND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.02%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.53%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHT и BND

Дивидендная доходность PHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		1.32%4.63%8.52%9.37%11.38%8.12%9.25%8.49%9.79%8.03%9.45%14.48%

Часто задаваемые вопросы

PHT and BND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHT и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор