Сравнение PHT с PHYSX

С начала года, PHT показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции PHT уступали акциям PHYSX по среднегодовой доходности: 4.36% против 4.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Income Fund, Inc. (PHT) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYSX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHT и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности PHYSX в 8.18%

Максимальная просадка PHT за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки PHYSX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHT и PHYSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Pioneer High Income Fund, Inc. (PHT) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с PIA High Yield Fund (PHYSX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что PHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.