PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHT с PHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHT с PHYSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHT (Pioneer High Income Fund, Inc.) is a stock, while PHYSX (PIA High Yield Fund) is High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHT и PHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer High Income Fund, Inc. (PHT) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PHT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.48%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.57%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHT и PHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		0.00%12.78%18.21%21.32%-25.86%17.70%3.74%30.72%-10.54%2.93%
PHYSX
PIA High Yield Fund		0.61%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%

Correlation

The correlation between PHT and PHYSX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2002 г.

0.22

The correlation between PHT and PHYSX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer High Income Fund, Inc.

PIA High Yield Fund

Часто сравнивают с PHT:
PHT с VWEHXPHT с SGOVPHT с BITPHT с BRHYXPHT с FFRHXPHT с VIGIPHT с VIG
Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с DFGEXPHYSX с VVIAXPHYSX с PCEF

Доходность на риск

PHT vs. PHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHT
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHT c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Income Fund, Inc. (PHT) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PHT vs. PHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHTPHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.63

—

Просадки

Сравнение просадок PHT и PHYSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHTPHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.67%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.88%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PHT и PHYSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHTPHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.23%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.10%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHT и PHYSX

Дивидендная доходность PHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности PHYSX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		1.32%4.63%8.52%9.37%11.38%8.12%9.25%8.49%9.79%8.03%9.45%14.48%
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.41%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%

Часто задаваемые вопросы

PHT and PHYSX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHT и PHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор