PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSZX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSZX с PWJZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHSZX (PGIM Jennison Health Sciences Fund) and PWJZX (PGIM Jennison International Opportunities Fund) are both mutual funds - PHSZX is a Health & Biotech Equities fund managed by PGIM, while PWJZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PHSZX returned 12.15%/yr vs 11.94%/yr for PWJZX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHSZX charges 0.86%/yr vs 0.90%/yr for PWJZX.

Доходность

Сравнение доходности PHSZX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSZX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у PWJZX с доходностью 13.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHSZX имеют среднегодовую доходность 12.15%, а акции PWJZX немного отстают с 11.94%.

PHSZX

1 день
-3.01%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-5.14%
1 год
22.87%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.15%

PWJZX

1 день
0.18%
1 месяц
10.53%
С начала года
13.56%
6 месяцев
12.03%
1 год
15.78%
3 года*
12.86%
5 лет*
3.04%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSZX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		-4.50%19.73%23.04%12.50%-10.06%6.09%41.72%18.62%-3.77%31.41%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		13.56%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Correlation

The correlation between PHSZX and PWJZX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.62

The correlation between PHSZX and PWJZX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Health Sciences Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PHSZX:
PHSZX с FSMEXPHSZX с VHCIXPHSZX с VPMAXPHSZX с SHSSXPHSZX с ETIHXPHSZX с AHSAXPHSZX с FBTCX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с DBEFPWJZX с MIEIXPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Доходность на риск

PHSZX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSZX
Ранг доходности на риск PHSZX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSZX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSZXPWJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.70

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.14

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.86

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

3.06

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSZX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSZX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSZX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSZXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.70

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PHSZX и PWJZX

Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и PWJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSZXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-48.22%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-18.08%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-20.18%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-48.22%

+18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-48.22%

+17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-2.72%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-13.05%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

5.09%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSZX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) составляет 6.06%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSZXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

9.75%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

19.69%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

22.19%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

22.26%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.15%

21.05%

+2.10%

Сравнение комиссий PHSZX и PWJZX

PHSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSZX и PWJZX

Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности PWJZX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		11.44%10.93%23.93%4.26%1.48%29.82%20.26%2.92%11.21%4.43%3.44%13.45%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.16%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSZX and PWJZX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWJZX has higher volatility (9.75%) compared to PHSZX (6.06%). In terms of maximum drawdown, PHSZX dropped -42.77% vs PWJZX's -48.22%.

PHSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSZX и PWJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор