Сравнение PHSZX с PWJZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX).
PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSZX и PWJZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSZX и PWJZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | -9.27% | 19.73% | 23.04% | 12.50% | -10.06% | 6.09% | 41.72% | 18.62% | -3.77% | 31.41% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | -12.90% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSZX показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у PWJZX с доходностью -12.90%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции PWJZX по среднегодовой доходности: 12.19% против 9.40% соответственно.
PHSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.19%
PWJZX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -15.63%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -16.24%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSZX и PWJZX
PHSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.
Доходность на риск
PHSZX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск
PHSZX
PWJZX
Сравнение PHSZX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSZX | PWJZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | -0.06 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.06 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.15 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.60 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSZX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.06 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.06 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PHSZX и PWJZX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSZX и PWJZX
Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности PWJZX в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSZX PGIM Jennison Health Sciences Fund | 12.05% | 10.93% | 23.93% | 4.26% | 1.48% | 29.82% | 20.26% | 2.92% | 11.21% | 4.43% | 3.44% | 13.45% |
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.21% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHSZX и PWJZX
Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и PWJZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSZX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.77% | -48.22% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -18.08% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -48.22% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.92% | -48.22% | +17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -25.39% | +13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -13.07% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.66% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSZX и PWJZX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) составляет 6.14%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSZX | PWJZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 10.24% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 15.34% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 21.22% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.68% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 20.63% | +2.57% |