PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSZX с FBTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSZX с FBTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX).

PHSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSZX и FBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSZX и FBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		-9.27%19.73%23.04%12.50%-10.06%6.09%41.72%18.62%-3.77%31.41%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		-2.70%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%

Доходность по периодам

С начала года, PHSZX показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у FBTAX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции FBTAX по среднегодовой доходности: 12.19% против 11.31% соответственно.

PHSZX

1 день
0.31%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
6.04%
1 год
11.81%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.19%

FBTAX

1 день
-0.76%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
11.41%
1 год
42.70%
3 года*
18.47%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Health Sciences Fund

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Часто сравнивают с PHSZX:
PHSZX с FSMEXPHSZX с VHCIXPHSZX с VPMAXPHSZX с SHSSXPHSZX с AHSAXPHSZX с ETIHXPHSZX с SHPAX
Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с FBIOXFBTAX с VTIFBTAX с SCHGFBTAX с IBBFBTAX с VOOFBTAX с FSHCXFBTAX с VGT

Сравнение комиссий PHSZX и FBTAX

PHSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FBTAX в 1.00%.

FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund

Доходность на риск

PHSZX vs. FBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSZX
Ранг доходности на риск PHSZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSZX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSZX c FBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSZXFBTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.56

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.10

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.38

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

9.61

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSZX vs. FBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSZX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FBTAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSZX и FBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSZXFBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.56

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.33

Корреляция

Корреляция между PHSZX и FBTAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSZX и FBTAX

Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.05%, что больше доходности FBTAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		12.05%10.93%23.93%4.26%1.48%29.82%20.26%2.92%11.21%4.43%3.44%13.45%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.49%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%

Просадки

Сравнение просадок PHSZX и FBTAX

Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки FBTAX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и FBTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSZXFBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-63.55%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.60%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-36.51%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-38.82%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-7.25%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-21.34%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.11%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSZX и FBTAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) составляет 6.14%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSZXFBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.76%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

16.36%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

25.58%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

23.24%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

24.55%

-1.35%