Сравнение PHSWX с WPOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX).
PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. WPOPX управляется Weitz. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и WPOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSWX и WPOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 6.81% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | -7.95% | 3.23% | 16.32% | 17.35% | -22.53% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у WPOPX с доходностью -7.95%.
PHSWX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
WPOPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSWX и WPOPX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WPOPX в 1.43%.
Доходность на риск
PHSWX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск
PHSWX
WPOPX
Сравнение PHSWX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | WPOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | -0.27 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | -0.28 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.52 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | -1.62 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.27 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PHSWX и WPOPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и WPOPX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности WPOPX в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.45% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPOPX Weitz Partners III Opportunity Fund | 6.11% | 5.62% | 7.04% | 6.85% | 8.47% | 11.86% | 12.50% | 6.51% | 7.99% | 4.65% | 1.35% | 13.50% |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и WPOPX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и WPOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSWX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -55.70% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.44% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | -28.73% | -65.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.95% | -10.11% | -82.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -8.37% | -18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.99% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и WPOPX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSWX | WPOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.75% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 9.00% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 17.15% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,067.69% | 15.83% | +1,051.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,043.11% | 15.94% | +1,027.17% |