PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSWX с WPOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSWX с WPOPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) and WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, PHSWX returned 2.85%/yr vs 1.05%/yr for WPOPX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHSWX charges 0.01%/yr vs 1.43%/yr for WPOPX.

Доходность

Сравнение доходности PHSWX и WPOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSWX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у WPOPX с доходностью -4.25%.

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.32%
С начала года
3.60%
6 месяцев
2.82%
1 год
11.94%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

WPOPX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-2.70%
3 года*
7.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSWX и WPOPX

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		3.60%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-4.25%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%

Correlation

The correlation between PHSWX and WPOPX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.53

Over the past year, the correlation between PHSWX and WPOPX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Weitz Partners III Opportunity Fund

Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с GARIXPHSWX с CPIEXPHSWX с BIVIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIX
Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с WBALXWPOPX с WNTFXWPOPX с SNOIXWPOPX с WPVLXWPOPX с LSEIX

Доходность на риск

PHSWX vs. WPOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSWX c WPOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSWXWPOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.10

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.05

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.09

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

-0.27

+2.28

PHSWX vs. WPOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSWX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа WPOPX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSWX и WPOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHSWX и WPOPX

Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки WPOPX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и WPOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSWXWPOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.47%

-55.70%

-38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-12.44%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.47%

-14.79%

-79.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.47%

-28.73%

-65.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.17%

-6.49%

-86.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.90%

-8.34%

-21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

4.34%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSWX и WPOPX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PHSWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSWXWPOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.08%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

9.34%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

12.26%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

756.04%

15.95%

+740.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

722.51%

15.96%

+706.55%

Сравнение комиссий PHSWX и WPOPX

PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WPOPX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSWX и WPOPX

Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности WPOPX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.47%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.87%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%

Часто задаваемые вопросы

PHSWX and WPOPX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSWX has higher volatility (4.63%) compared to WPOPX (4.08%). In terms of maximum drawdown, PHSWX dropped -94.47% vs WPOPX's -55.70%.

PHSWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSWX и WPOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор