Сравнение PHSWX с JAKRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX).
PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. JAKRX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSWX и JAKRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSWX и JAKRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 6.81% | 10.18% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 5.78% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PHSWX показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у JAKRX с доходностью 5.78%.
PHSWX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
JAKRX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHSWX и JAKRX
PHSWX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JAKRX в 1.91%.
Доходность на риск
PHSWX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск
PHSWX
JAKRX
Сравнение PHSWX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSWX | JAKRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSWX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 3.63 | -3.62 |
Корреляция
Корреляция между PHSWX и JAKRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSWX и JAKRX
Дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности JAKRX в 7.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.45% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% |
JAKRX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A | 7.66% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHSWX и JAKRX
Максимальная просадка PHSWX за все время составила -94.47%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSWX и JAKRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSWX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.47% | -5.16% | -89.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.95% | -3.46% | -89.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -0.81% | -26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSWX и JAKRX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSWX | JAKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 7.21% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,067.69% | 7.21% | +1,060.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,043.11% | 7.21% | +1,035.90% |