PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSTX с GGHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSTX с GGHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).

PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSTX и GGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSTX и GGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		-3.14%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-6.17%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%

Доходность по периодам

С начала года, PHSTX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции PHSTX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 9.09% против 7.04% соответственно.

PHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
8.04%
3 года*
8.04%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.09%

GGHCX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.67%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.87%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Health Care Fund

Invesco Health Care Fund

Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSHCXPHSTX с FSMEXPHSTX с XLV
Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с LOGSXGGHCX с RAGHXGGHCX с FBIOXGGHCX с SHPAXGGHCX с FACDXGGHCX с SHSSX

Сравнение комиссий PHSTX и GGHCX

PHSTX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GGHCX в 1.04%.

PHSTX
Putnam Global Health Care Fund
GGHCX
Invesco Health Care Fund

Доходность на риск

PHSTX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSTX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSTXGGHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.29

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.51

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.29

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

0.92

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSTX vs. GGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSTX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGHCX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSTX и GGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSTXGGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.19

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между PHSTX и GGHCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSTX и GGHCX

Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GGHCX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.84%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.06%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%

Просадки

Сравнение просадок PHSTX и GGHCX

Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и GGHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSTXGGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-40.23%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-13.53%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-25.37%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.51%

-29.34%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-10.60%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-8.82%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.35%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSTX и GGHCX

Текущая волатильность для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) составляет 4.94%, в то время как у Invesco Health Care Fund (GGHCX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что PHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSTXGGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.53%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.39%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

15.87%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

15.52%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.51%

-1.71%