PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSP.L с MOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSP.L с MOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while MOS (The Mosaic Company) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 14.58%/yr vs 0.95%/yr for MOS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHSP.L и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHSP.L торгуется в GBp, в то время как MOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHSP.L показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у MOS с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции MOS по среднегодовой доходности: 14.58% против 0.95% соответственно.

PHSP.L

1 день
5.15%
1 месяц
-23.06%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
8.99%
1 год
87.72%
3 года*
38.02%
5 лет*
19.89%
10 лет*
14.58%

MOS

1 день
7.68%
1 месяц
1.50%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-12.03%
1 год
-31.03%
3 года*
-13.64%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSP.L и MOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		-5.51%129.68%22.85%-6.51%15.50%-12.11%40.85%12.57%-3.55%-5.67%
MOS
The Mosaic Company		-3.56%-6.10%-27.90%-20.60%26.21%73.78%4.44%-28.12%20.99%-18.13%

Correlation

The correlation between PHSP.L and MOS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Silver

The Mosaic Company

Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с IAUPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL

Доходность на риск

PHSP.L vs. MOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSP.L c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSP.LMOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.70

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.82

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.90

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.70

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

-1.23

+5.89

PHSP.L vs. MOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSP.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MOS равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSP.L и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHSP.L и MOS

Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки MOS в -91.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и MOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSP.LMOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-91.05%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.16%

-44.68%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.16%

-51.37%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-72.37%

+30.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-78.86%

+36.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.18%

-71.44%

+32.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-58.45%

+14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.77%

25.27%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSP.L и MOS

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) составляет 14.36%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSP.LMOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.36%

15.46%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.78%

35.49%

+16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.77%

44.41%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

41.16%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

44.33%

-13.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSP.L и MOS

PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOS
The Mosaic Company		3.88%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSP.L and MOS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и MOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор