Сравнение PHSP.L с ^GSPC
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, PHSP.L returned 12.07%/yr vs 13.95%/yr for ^GSPC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -17.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции PHSP.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.95% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -22.05%
- С начала года
- -17.24%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- 66.22%
- 3 года*
- 34.27%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 12.07%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -17.24% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.72% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and ^GSPC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.07 |
The correlation between PHSP.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PHSP.L
^GSPC
Сравнение PHSP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSP.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.15 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 11.56 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и ^GSPC
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -37.07% | -32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.73% | -8.03% | -38.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.73% | -22.15% | -24.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | -22.15% | -24.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.73% | -26.01% | -20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -1.66% | -45.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.02% | -5.29% | -38.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 2.19% | +18.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и ^GSPC
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 4.32% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.41% | 8.96% | +43.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.63% | 12.03% | +43.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 15.96% | +20.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 18.09% | +12.94% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and ^GSPC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор