Сравнение PHSP.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и S&P 500 Index (^GSPC).
PHSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Silver. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHSP.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 6.27% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.36% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.82% против 13.04% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 60.81%
- 1 год
- 115.34%
- 3 года*
- 42.09%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 17.82%
^GSPC
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PHSP.L
^GSPC
Сравнение PHSP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.74 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.15 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.22 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 4.79 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.74 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PHSP.L и ^GSPC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и ^GSPC
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHSP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -56.78% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -12.14% | -26.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -25.43% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -33.92% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.59% | -5.78% | -25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.15% | -10.75% | -29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 2.60% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и ^GSPC
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 4.58% | +13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.72% | 9.50% | +40.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.53% | 18.75% | +32.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.98% | 15.90% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 18.17% | +10.53% |