PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PHSP.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHSP.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSP.L и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver
6.27%129.68%22.85%-6.51%15.50%-12.11%40.85%12.57%-3.55%-5.67%
^GSPC
S&P 500 Index
-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

PHSP.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHSP.L показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.82% против 13.04% соответственно.


PHSP.L

1 день
1.53%
1 месяц
-13.55%
С начала года
6.27%
6 месяцев
60.81%
1 год
115.34%
3 года*
42.09%
5 лет*
25.29%
10 лет*
17.82%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Physical Silver

S&P 500 Index

Доходность на риск

PHSP.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSP.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHSP.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.74

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.15

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.22

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

4.79

+4.55

PHSP.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSP.L на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSP.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHSP.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.74

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между PHSP.L и ^GSPC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок PHSP.L и ^GSPC

Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


PHSP.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-56.78%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-12.14%

-26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-25.43%

-13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-33.92%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.59%

-5.78%

-25.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.15%

-10.75%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

2.60%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSP.L и ^GSPC

WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PHSP.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

4.58%

+13.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.72%

9.50%

+40.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.53%

18.75%

+32.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.98%

15.90%

+16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

18.17%

+10.53%