PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSP.L с VUSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSP.L с VUSA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

PHSP.L и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Silver. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PHSP.L и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSP.L и VUSA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		6.27%129.68%22.85%-6.51%15.50%-12.11%40.85%12.57%-3.55%-5.67%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.53%9.46%27.78%19.68%-9.74%32.03%13.81%25.44%0.62%11.24%
Разные валюты инструментов

PHSP.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHSP.L показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции VUSA.AS по среднегодовой доходности: 17.82% против 14.67% соответственно.

PHSP.L

1 день
1.53%
1 месяц
-13.55%
С начала года
6.27%
6 месяцев
60.81%
1 год
115.34%
3 года*
42.09%
5 лет*
25.29%
10 лет*
17.82%

VUSA.AS

1 день
1.78%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.53%
1 год
15.23%
3 года*
15.88%
5 лет*
12.71%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Silver

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с IAUPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с SPPP.L
Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS

Сравнение комиссий PHSP.L и VUSA.AS

PHSP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.

PHSP.L
WisdomTree Physical Silver
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

PHSP.L vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSP.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSP.LVUSA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.94

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.36

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.57

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

12.62

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSP.L vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSP.L на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSP.L и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSP.LVUSA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.94

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.91

-0.52

Корреляция

Корреляция между PHSP.L и VUSA.AS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSP.L и VUSA.AS

PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PHSP.L и VUSA.AS

Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и VUSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSP.LVUSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-33.64%

-36.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-13.39%

-25.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-23.24%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-33.64%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.59%

-5.24%

-26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.15%

-4.11%

-36.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

2.07%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSP.L и VUSA.AS

WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSP.LVUSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

3.81%

+14.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.72%

8.45%

+41.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.53%

16.10%

+35.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.98%

14.75%

+17.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

15.97%

+12.73%