Сравнение PHSP.L с HAL
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while HAL (Halliburton Company) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.85%/yr vs 1.36%/yr for HAL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и HAL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как HAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 41.31%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 15.85% против 1.36% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 92.28%
- 3 года*
- 38.90%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 15.85%
HAL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 41.31%
- 6 месяцев
- 40.61%
- 1 год
- 98.10%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.50% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
HAL Halliburton Company | 41.31% | -0.60% | -21.85% | -11.15% | 95.20% | 23.15% | -23.54% | -8.52% | -41.34% | -16.12% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and HAL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between PHSP.L and HAL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. HAL — Ранг доходности на риск
PHSP.L
HAL
Сравнение PHSP.L c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 7.31 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 18.59 | -13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.65 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.03 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и HAL
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки HAL в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -90.73% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -13.49% | -25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -57.86% | +19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -57.86% | +19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -90.73% | +51.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -23.78% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -34.24% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 5.29% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и HAL
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Halliburton Company (HAL) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 9.46% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.59% | 23.94% | +27.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.41% | 37.31% | +17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 39.41% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 45.26% | -14.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и HAL
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and HAL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор