Сравнение PHSP.L с GIS
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GIS (General Mills, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.85%/yr vs -2.43%/yr for GIS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и GIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как GIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -25.75%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 15.85% против -2.43% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 92.28%
- 3 года*
- 38.90%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 15.85%
GIS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -25.75%
- 6 месяцев
- -25.72%
- 1 год
- -35.14%
- 3 года*
- -24.42%
- 5 лет*
- -7.41%
- 10 лет*
- -2.43%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.50% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
GIS General Mills, Inc. | -25.75% | -29.18% | 3.22% | -23.97% | 43.32% | 19.65% | 10.26% | 37.68% | -27.51% | -9.24% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and GIS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. GIS — Ранг доходности на риск
PHSP.L
GIS
Сравнение PHSP.L c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.76 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.94 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -1.95 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -1.46 | +3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.34 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.10 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и GIS
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки GIS в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -62.55% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -37.37% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -58.36% | +19.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -62.55% | +23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -62.55% | +23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -61.18% | +23.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -14.04% | -30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 18.15% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и GIS
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 7.34% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.59% | 19.37% | +32.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.41% | 24.24% | +30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 22.03% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 23.38% | +7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и GIS
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and GIS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор