Сравнение PHSP.L с ELV
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while ELV (Elevance Health Inc) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.85%/yr vs 14.47%/yr for ELV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и ELV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как ELV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ELV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции ELV по среднегодовой доходности: 15.85% против 14.47% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 92.28%
- 3 года*
- 38.90%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 15.85%
ELV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.32%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 26.29%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и ELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.50% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
ELV Elevance Health Inc | 20.47% | -10.04% | -19.33% | -11.54% | 25.12% | 47.50% | 4.58% | 11.91% | 25.11% | 44.99% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and ELV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. ELV — Ранг доходности на риск
PHSP.L
ELV
Сравнение PHSP.L c ELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | ELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.33 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 0.62 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.24 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.40 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и ELV
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки ELV в -55.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и ELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -55.92% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -28.82% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -51.60% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -55.55% | +16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -55.55% | +16.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -31.28% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -15.23% | -28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 15.47% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и ELV
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 8.62% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.59% | 28.07% | +23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.41% | 38.72% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 29.28% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 31.15% | -0.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и ELV
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 1.64% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and ELV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и ELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор