Сравнение PHSP.L с CPRX
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs 48.99%/yr for CPRX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и CPRX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как CPRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPRX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции PHSP.L уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 15.07% против 48.99% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 92.07%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 15.07%
CPRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 34.84%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- 42.35%
- 10 лет*
- 48.99%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.61% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 35.32% | 3.87% | 26.32% | -14.14% | 207.41% | 104.61% | -13.55% | 87.88% | -47.98% | 240.18% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and CPRX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. CPRX — Ранг доходности на риск
PHSP.L
CPRX
Сравнение PHSP.L c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.86 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 1.55 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.68 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.91 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и CPRX
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки CPRX в -89.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -89.87% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -26.40% | -12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -28.00% | -10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -46.30% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -64.71% | +25.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | 0.00% | -37.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -42.17% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 14.58% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и CPRX
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 1.74% | +14.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 23.27% | +28.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.42% | 33.43% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 46.98% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 60.04% | -29.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и CPRX
Ни PHSP.L, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and CPRX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор