Сравнение PHSP.L с CPB
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CPB (Campbell Soup Company) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.85%/yr vs -6.02%/yr for CPB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и CPB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как CPB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -18.83%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции CPB по среднегодовой доходности: 15.85% против -6.02% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 92.28%
- 3 года*
- 38.90%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 15.85%
CPB
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- -18.83%
- 6 месяцев
- -25.54%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -10.97%
- 10 лет*
- -6.02%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и CPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.50% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
CPB Campbell Soup Company | -18.83% | -35.42% | 1.83% | -25.38% | 50.88% | -6.31% | -2.24% | 49.29% | -24.92% | -25.36% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and CPB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. CPB — Ранг доходности на риск
PHSP.L
CPB
Сравнение PHSP.L c CPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | CPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.82 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -1.56 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -1.10 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.44 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.23 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.10 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и CPB
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки CPB в -64.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и CPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -64.57% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -38.80% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -59.47% | +20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -64.57% | +25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -64.57% | +25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -60.95% | +23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -18.62% | -25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 20.22% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и CPB
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | CPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 6.50% | +10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.59% | 22.48% | +29.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.41% | 28.78% | +25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 24.90% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 26.72% | +4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и CPB
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPB Campbell Soup Company | 7.20% | 5.60% | 3.53% | 3.42% | 2.61% | 3.41% | 2.90% | 2.83% | 4.24% | 2.91% | 2.13% | 2.37% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and CPB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и CPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор