Сравнение PHSP.L с COP
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while COP (ConocoPhillips Company) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.85%/yr vs 14.39%/yr for COP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и COP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как COP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 28.32%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 15.85% против 14.39% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 92.28%
- 3 года*
- 38.90%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 15.85%
COP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 28.32%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.70%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.50% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
COP ConocoPhillips Company | 28.32% | -9.30% | -10.49% | -3.11% | 92.11% | 88.37% | -37.91% | 2.57% | 22.49% | 2.27% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and COP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.09 |
The correlation between PHSP.L and COP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. COP — Ранг доходности на риск
PHSP.L
COP
Сравнение PHSP.L c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.38 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 5.92 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.34 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.28 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и COP
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке COP в -66.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -66.99% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -17.21% | -21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -38.39% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -42.60% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -66.99% | +28.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.88% | -17.05% | -20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -19.49% | -24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 6.89% | +11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и COP
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 8.11% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.59% | 23.89% | +27.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.41% | 30.57% | +23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 32.63% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.04% | 37.38% | -6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и COP
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and COP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор