Сравнение PHSP.L с CF
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CF (CF Industries Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 14.58%/yr vs 18.51%/yr for CF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и CF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как CF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 43.62%. За последние 10 лет акции PHSP.L уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 14.58% против 18.51% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- -23.06%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 87.72%
- 3 года*
- 38.02%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 14.58%
CF
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- 43.62%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 18.51%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -5.51% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 43.62% | -13.78% | 12.00% | -9.51% | 36.83% | 88.96% | -18.24% | 8.44% | 11.37% | 28.11% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and CF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between PHSP.L and CF shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. CF — Ранг доходности на риск
PHSP.L
CF
Сравнение PHSP.L c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHSP.L | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.86 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 1.45 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и CF
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке CF в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -69.06% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.16% | -24.63% | -17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.16% | -32.33% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -51.58% | +9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -57.04% | +14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -21.43% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.03% | -23.50% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 14.58% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и CF
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 10.13% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.78% | 36.93% | +14.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.77% | 44.06% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 38.53% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 40.25% | -9.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и CF
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and CF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор